PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) is a stock, while XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past year, MSFT.TO returned -9.36% vs 185.03% for XCHP.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 103.75%.

MSFT.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.12%
С начала года
-12.04%
6 месяцев
-11.71%
1 год
-9.36%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
-1.50%
1 месяц
28.19%
С начала года
103.75%
6 месяцев
98.13%
1 год
185.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-12.04%12.65%11.26%10.90%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		103.75%33.58%21.73%15.27%

Correlation

The correlation between MSFT.TO and XCHP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.35

Over the past year, the correlation between MSFT.TO and XCHP.TO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TO

Доходность на риск

MSFT.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.TOXCHP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
5.62

-5.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
5.35

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.72

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

13.44

-13.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

48.02

-48.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 5.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

5.62

-5.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.88

-1.59

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и XCHP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-38.95%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-14.22%

-20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.84%

-1.50%

-20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-8.66%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

3.95%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) составляет 10.20%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

13.19%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

26.79%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

34.01%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

38.52%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

38.52%

-11.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности XCHP.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.84%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.21%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT.TO and XCHP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и XCHP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор