Сравнение MSFT.TO с GOOGL
MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, MSFT.TO returned 4.21%/yr vs 45.24%/yr for GOOGL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.TO и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.TO показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 17.40%.
MSFT.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -19.03%
- 1 год
- -18.96%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 112.22%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 28.11%
- 10 лет*
- 26.84%
Сравнение доходности по годам MSFT.TO и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | -19.71% | 12.65% | 11.26% | 56.34% | -8.31% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 17.40% | 58.42% | 47.52% | 54.56% | -13.95% |
Correlation
The correlation between MSFT.TO and GOOGL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between MSFT.TO and GOOGL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.TO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
MSFT.TO
GOOGL
Сравнение MSFT.TO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.TO | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.61 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.86 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 19.93 | -21.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.TO и GOOGL
Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.43% | -56.06% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -18.86% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.43% | -31.02% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -8.82% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -11.98% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 5.54% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.TO и GOOGL
Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 7.59% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 20.92% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 29.27% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 31.92% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 29.84% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.TO и GOOGL
Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | 0.92% | 0.71% | 0.73% | 0.75% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT.TO and GOOGL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор