Сравнение MSFT.NEO с ZETA
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT.NEO in Software - Infrastructure, ZETA in Software - Application. Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 32.14%/yr for ZETA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и ZETA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как ZETA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZETA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью -0.94%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZETA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 17.02%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 66.97%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -17.91% | 12.61% | 11.26% | 56.34% | -29.26% | 16.84% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -0.94% | 7.95% | 121.24% | 5.39% | 3.18% | 34.91% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and ZETA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
$14.11
ZETA:
-$0.14
MSFT.NEO:
0.51
ZETA:
2.28
MSFT.NEO:
$293.81B
ZETA:
$1.44B
MSFT.NEO:
$202.04B
ZETA:
$881.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. ZETA — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
ZETA
Сравнение MSFT.NEO c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.67 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.35 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и ZETA
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки ZETA в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -69.38% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | -40.42% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -69.38% | +34.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -45.97% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -32.12% | +19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 20.05% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и ZETA
Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.69%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 24.86% | -14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 49.08% | -26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 74.18% | -48.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 72.23% | -45.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 72.23% | -45.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и ZETA
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ZETA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT.NEO и ZETA
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and ZETA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор