Сравнение MSFRX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -1.61% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и FRGAX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
MSFRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MSFRX
FRGAX
Сравнение MSFRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.96 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и FRGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и FRGAX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и FRGAX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -11.77% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.53% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.02% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.62% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.87% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и FRGAX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.51% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 7.04% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 12.09% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 10.33% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.33% | +0.12% |