PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

MSFL и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и XDSQ

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-9.07%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%16.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий MSFL и XDSQ

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

MSFL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.81

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.27

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.21

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

5.87

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.81

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.61

-1.08

Корреляция

Корреляция между MSFL и XDSQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и XDSQ

Ни MSFL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и XDSQ

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-26.06%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-12.18%

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-6.46%

-50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-5.08%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

2.50%

+21.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и XDSQ

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

5.68%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

9.63%

+29.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

17.99%

+34.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

15.32%

+32.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

15.32%

+32.54%