PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и PTIR


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%2.06%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-38.57%221.36%425.36%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -38.57%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Сравнение комиссий MSFL и PTIR

И MSFL, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.


Доходность на риск

MSFL vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.82

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.70

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.43

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

3.12

-3.74

MSFL vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.82

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

2.65

-3.12

Корреляция

Корреляция между MSFL и PTIR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и PTIR

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.


Просадки

Сравнение просадок MSFL и PTIR

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и PTIR.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-69.10%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-66.10%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-57.67%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-23.67%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

30.36%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

29.08%

-16.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

76.07%

-36.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

115.08%

-62.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

130.96%

-83.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

130.96%

-83.10%