Сравнение MSFL с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
MSFL и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | 2.06% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и PTIR
И MSFL, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
MSFL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
MSFL
PTIR
Сравнение MSFL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.82 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.70 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.43 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.12 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.82 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.65 | -3.12 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и PTIR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и PTIR
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и PTIR
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -69.10% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -66.10% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -57.67% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -23.67% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 30.36% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 29.08% | -16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 76.07% | -36.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 115.08% | -62.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 130.96% | -83.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 130.96% | -83.10% |