PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с IFED

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

MSFL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и IFED

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-43.95%16.99%-9.07%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.70%15.02%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -43.95%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.

MSFL

1 день
6.35%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-43.95%
6 месяцев
-52.20%
1 год
-14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий MSFL и IFED

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

MSFL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.29

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

0.52

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.39

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

1.24

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.29

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.58

-1.05

Корреляция

Корреляция между MSFL и IFED составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и IFED

Ни MSFL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и IFED

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-22.36%

-37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-14.65%

-44.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.32%

-12.52%

-43.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-5.70%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.60%

4.64%

+18.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и IFED

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

4.91%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

10.83%

+28.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

18.80%

+34.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.91%

19.72%

+28.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.91%

19.72%

+28.19%