Сравнение MSFL с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
MSFL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 39.86% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и HOOG
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
MSFL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
MSFL
HOOG
Сравнение MSFL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.30 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.50 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.53 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.11 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.30 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.18 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и HOOG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и HOOG
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и HOOG
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -86.94% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -86.94% | +27.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -84.94% | +28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -30.17% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 41.37% | -17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и HOOG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 35.44% | -22.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 100.78% | -61.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 143.11% | -90.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 143.62% | -95.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 143.62% | -95.76% |