PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. MSFL is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs 22.15% for HDV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и HDV

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%7.79%

Correlation

The correlation between MSFL and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

-0.05

The correlation between MSFL and HDV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и HDV

Секторы
MSFL
HDV

Технологии

66.6%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

MSFL
66.6%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

MSFL

-

HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

MSFL

-

HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

HDV
24.1%

Энергетика

MSFL

-

HDV
22.3%

Финансовые услуги

MSFL

-

HDV
11.1%

Здравоохранение

MSFL

-

HDV
16.5%

Промышленность

MSFL

-

HDV
1.4%

Недвижимость

MSFL

-

HDV

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

MSFL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.29

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.38

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.30

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

11.97

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.29

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.73

-0.95

Просадки

Сравнение просадок MSFL и HDV

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-37.04%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-5.18%

-54.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-1.86%

-41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-3.09%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

1.86%

+28.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и HDV

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

3.23%

+16.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

7.54%

+37.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

9.75%

+40.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

12.82%

+36.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

15.73%

+33.82%

Сравнение комиссий MSFL и HDV

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и HDV

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.76%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 22.15% vs -25.09% for MSFL. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 22.15% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор