PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 48.05%.


MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
10 лет*

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и AIBU


2026 (YTD)20252024
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
10.43%-13.36%2.44%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
48.05%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between MSFD and AIBU is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.65

The correlation between MSFD and AIBU has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSFD vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFDAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.26

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

5.52

-4.62

MSFD vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFDAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.31

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.25

-1.76

Просадки

Сравнение просадок MSFD и AIBU

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и AIBU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-51.17%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-48.71%

+25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-4.35%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.59%

-13.76%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

19.91%

-11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и AIBU

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

14.56%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

36.96%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

47.71%

-22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

55.37%

-29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

55.37%

-29.22%

Сравнение комиссий MSFD и AIBU

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AIBU в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и AIBU

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AIBU в 1.51%


ПозицияTTM2025202420232022
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
1.51%2.27%1.33%0.00%0.00%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and AIBU have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.56%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs 7.43% for MSFD. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.51% for AIBU.

MSFD is categorized as Inverse Equities, while AIBU is Leveraged Equities. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор