Сравнение MSFD с AGIX
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, MSFD returned 26.45% vs 51.81% for AGIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFD показывает доходность 24.19%, а AGIX немного выше – 24.95%.
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 51.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | 6.38% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.95% | 29.24% | 12.92% |
Correlation
The correlation between MSFD and AGIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between MSFD and AGIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. AGIX — Ранг доходности на риск
MSFD
AGIX
Сравнение MSFD c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.62 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 7.48 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и AGIX
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -31.48% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -19.85% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -8.18% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -5.89% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 6.95% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и AGIX
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.74%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 12.54% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 22.26% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 27.22% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 29.93% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 29.93% | -3.66% |
Сравнение комиссий MSFD и AGIX
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и AGIX
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности AGIX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.96% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and AGIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIX has higher volatility (12.54%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, AGIX leads with 51.81% vs 26.45% for MSFD. On fees, AGIX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 51.81% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGIX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.96% for AGIX.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while AGIX is Technology Equities. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Kraneshares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.00% for AGIX.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор