Сравнение MSFAX с SGMAX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MSFAX returned -1.16%/yr vs 10.33%/yr for SGMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и SGMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 8.61%.
MSFAX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -20.61%
- 1 год
- -26.29%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 6.34%
SGMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFAX и SGMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -10.62% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 25.04% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 8.61% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 20.58% | -4.41% | 17.10% |
Correlation
The correlation between MSFAX and SGMAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between MSFAX and SGMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск
MSFAX
SGMAX
Сравнение MSFAX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | SGMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.39 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.80 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 11.01 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | 2.16 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и SGMAX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и SGMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -31.27% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -5.88% | -24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -11.57% | -22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -22.11% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.92% | -0.32% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -4.81% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.22% | 1.49% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и SGMAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.62% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 5.50% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 7.63% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.77% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.21% | +2.72% |
Сравнение комиссий MSFAX и SGMAX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и SGMAX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.39% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and SGMAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (3.17%) compared to SGMAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs SGMAX's -31.27%.
SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и SGMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор