Сравнение MSF.DE с XDWU.DE
MSF.DE (Microsoft Corporation) is a stock, while XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Over the past 10 years, MSF.DE returned 22.78%/yr vs 8.10%/yr for XDWU.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и XDWU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции MSF.DE превзошли акции XDWU.DE по среднегодовой доходности: 22.78% против 8.10% соответственно.
MSF.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- -10.25%
- С начала года
- -15.31%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 22.78%
- Всё время*
- 17.31%
XDWU.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -15.31% | 2.02% | 21.00% | 53.57% | -25.36% | 66.99% | 30.32% | 62.60% | 26.49% | 22.59% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 11.86% | 11.38% | 19.84% | -3.21% | 2.24% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and XDWU.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between MSF.DE and XDWU.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
MSF.DE
XDWU.DE
Сравнение MSF.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSF.DE | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.51 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.25 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и XDWU.DE
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки XDWU.DE в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и XDWU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -42.00% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -7.30% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -12.69% | -20.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -23.26% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -33.61% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -2.01% | -23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -12.43% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 2.94% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и XDWU.DE
Microsoft Corporation (MSF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 3.61% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 10.26% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 13.13% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 14.25% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 18.02% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и XDWU.DE
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.88% | 0.72% | 0.74% | 0.82% | 1.14% | 0.76% | 1.14% | 1.33% | 1.94% | 2.22% | 2.45% | 2.48% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and XDWU.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и XDWU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор