PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с TEMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с TEMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и TEMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и TEMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у TEMUX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции TEMUX по среднегодовой доходности: 15.71% против 7.16% соответственно.

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с MEGIXTEMUX с CPOAXTEMUX с WAEMXTEMUX с EDDTEMUX с CPODXTEMUX с MPEGX

Сравнение комиссий MSEQX и TEMUX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TEMUX в 0.81%.

TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. TEMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c TEMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXTEMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.12

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.84

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.31

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

8.99

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. TEMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TEMUX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и TEMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXTEMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.12

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между MSEQX и TEMUX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и TEMUX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и TEMUX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке TEMUX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и TEMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXTEMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-68.20%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-13.10%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-38.67%

-30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-40.17%

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-11.43%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-21.95%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

3.67%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и TEMUX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXTEMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.82%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

11.80%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

18.74%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

16.93%

+22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

17.57%

+16.02%