Сравнение MSEQX с GWPFX
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and GWPFX (American Funds Global Growth Fund Class R-6) are both mutual funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while GWPFX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MSEQX returned 16.86%/yr vs 13.57%/yr for GWPFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.47%/yr for GWPFX.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и GWPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у GWPFX с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции GWPFX по среднегодовой доходности: 16.86% против 13.57% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 16.86%
GWPFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам MSEQX и GWPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -7.95% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 9.05% | 20.46% | 20.08% | 28.78% | -26.99% | 18.56% | 25.39% | 27.19% | -6.61% | 25.09% |
Correlation
The correlation between MSEQX and GWPFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between MSEQX and GWPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEQX vs. GWPFX — Ранг доходности на риск
MSEQX
GWPFX
Сравнение MSEQX c GWPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEQX | GWPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.85 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.00 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и GWPFX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки GWPFX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и GWPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEQX | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -52.51% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -11.78% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -19.40% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -34.15% | -35.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -52.51% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -2.05% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -5.72% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 2.72% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и GWPFX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEQX | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 6.36% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.30% | 12.43% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 15.30% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.85% | 18.41% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 41.64% | -7.79% |
Сравнение комиссий MSEQX и GWPFX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GWPFX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и GWPFX
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 5.28% | 5.75% | 5.81% | 1.60% | 9.84% | 3.39% | 3.41% | 5.77% | 6.18% | 3.35% | 4.30% | 4.75% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
MSEQX and GWPFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEQX has higher volatility (10.32%) compared to GWPFX (6.36%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs GWPFX's -52.51%.
GWPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEQX и GWPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор