Сравнение MSEQX с GWPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. GWPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и GWPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и GWPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | -5.63% | 20.46% | 20.08% | 28.78% | -26.99% | 18.56% | 25.39% | 27.19% | -6.61% | 25.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у GWPFX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции GWPFX по среднегодовой доходности: 15.71% против 11.85% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
GWPFX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и GWPFX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GWPFX в 0.47%.
Доходность на риск
MSEQX vs. GWPFX — Ранг доходности на риск
MSEQX
GWPFX
Сравнение MSEQX c GWPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | GWPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.05 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.60 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.65 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 6.67 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.05 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и GWPFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и GWPFX
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 6.10% | 5.75% | 5.81% | 1.60% | 9.84% | 3.39% | 3.41% | 5.77% | 6.18% | 3.35% | 4.30% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и GWPFX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки GWPFX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и GWPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -52.51% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -11.78% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -34.15% | -35.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -52.51% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -8.81% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -5.80% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 2.91% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и GWPFX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.57% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 11.27% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 18.87% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 18.17% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 41.60% | -8.01% |