PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с TSLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs -11.40% for TSLR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -36.63%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-11.59%
1 месяц
-22.05%
С начала года
-36.63%
6 месяцев
-45.88%
1 год
-11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и TSLR

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-36.63%75.55%

Correlation

The correlation between MSDD and TSLR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов MSDD и TSLR

Секторы
MSDD
TSLR

Технологии

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSDD
200.1%
TSLR

-

Сырьевые материалы

MSDD

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

MSDD

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

TSLR

-

Энергетика

MSDD

-

TSLR

-

Финансовые услуги

MSDD

-

TSLR

-

Здравоохранение

MSDD

-

TSLR

-

Промышленность

MSDD

-

TSLR

-

Недвижимость

MSDD

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

MSDD

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

MSDD vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.13

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.43

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.21

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-0.42

+2.05

MSDD vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и TSLR

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-82.80%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-54.37%

-30.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-67.57%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-50.42%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

27.47%

+15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и TSLR

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

29.06%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

57.00%

+67.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

89.48%

+51.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

115.40%

+23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

115.40%

+23.45%

Сравнение комиссий MSDD и TSLR

И MSDD, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и TSLR

Ни MSDD, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSDD and TSLR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to TSLR (29.06%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs -11.40% for TSLR. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 29.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs -11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSDD and TSLR have the same expense ratio: 1.50% per year.

MSDD and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities.

MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор