Сравнение MSDD с SMST
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSDD показывает доходность -47.16%, а SMST немного ниже – -49.49%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | 254.74% |
Correlation
The correlation between MSDD and SMST is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. SMST — Ранг доходности на риск
MSDD
SMST
Сравнение MSDD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.52 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и SMST
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -99.25% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -98.02% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -90.67% | +61.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 140.93% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 166.79% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 166.79% | -25.23% |
Сравнение комиссий MSDD и SMST
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и SMST
Ни MSDD, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSDD and SMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор