Сравнение MSDD с SMST
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs 257.89% for SMST. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 256.24% |
Correlation
The correlation between MSDD and SMST is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between MSDD and SMST has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. SMST — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение MSDD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.04 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.82 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и SMST
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -99.25% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -85.39% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -97.32% | +28.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -90.93% | +59.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 44.56% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и SMST
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) составляет 32.11%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что MSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 55.38% | -23.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 135.32% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 149.40% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 167.53% | -28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 167.53% | -28.94% |
Сравнение комиссий MSDD и SMST
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и SMST
Ни MSDD, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MSDD and SMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to MSDD (32.11%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 179.44% for MSDD. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MSDD has been the lower-risk option at 32.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 179.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор