Сравнение MSDD с MSFD
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MSDD is actively managed, while MSFD is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -1.33% |
Correlation
The correlation between MSDD and MSFD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
MSDD
MSFD
Сравнение MSDD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.51 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и MSFD
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -59.90% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -50.20% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -41.59% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 25.32% | +116.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 26.15% | +115.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 26.15% | +115.41% |
Сравнение комиссий MSDD и MSFD
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и MSFD
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and MSFD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for MSDD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор