PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с HDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и HDGE

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%-2.27%

Correlation

The correlation between MSDD and HDGE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов MSDD и HDGE

Секторы
MSDD
HDGE

Технологии

200.1%
-26.1%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Коммуникационные услуги

-

-3.3%

Потребительский циклический сектор

-

-18.6%

Потребительский защитный сектор

-

-4.9%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-23.5%

Здравоохранение

-

-3.5%

Промышленность

-

-14.1%

Недвижимость

-

-9.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSDD
200.1%
HDGE
-26.1%

Сырьевые материалы

MSDD

-

HDGE
-1.3%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

HDGE
-3.3%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

HDGE
-18.6%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

HDGE
-4.9%

Энергетика

MSDD

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

MSDD

-

HDGE
-23.5%

Здравоохранение

MSDD

-

HDGE
-3.5%

Промышленность

MSDD

-

HDGE
-14.1%

Недвижимость

MSDD

-

HDGE
-9.0%

Коммунальные услуги

MSDD

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с CNEQMSDD с ARKX
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

MSDD vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.67

+1.38

Просадки

Сравнение просадок MSDD и HDGE

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-93.88%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-93.08%

+25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-70.11%

+40.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и HDGE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

18.33%

+123.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

24.18%

+117.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

23.56%

+118.00%

Сравнение комиссий MSDD и HDGE

MSDD берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и HDGE

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and HDGE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSDD is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSDD is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for MSDD.

They also come from different issuers: GraniteShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 3.36% for HDGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор