PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FCVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 25.61%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FCVT

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%15.11%

Correlation

The correlation between MSDD and FCVT is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов MSDD и FCVT

Секторы
MSDD
FCVT

Технологии

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

MSDD
200.1%
FCVT

-

Сырьевые материалы

MSDD

-

FCVT

-

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FCVT

-

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FCVT
0.7%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FCVT

-

Энергетика

MSDD

-

FCVT

-

Финансовые услуги

MSDD

-

FCVT
0.7%

Здравоохранение

MSDD

-

FCVT
0.7%

Промышленность

MSDD

-

FCVT

-

Недвижимость

MSDD

-

FCVT

-

Коммунальные услуги

MSDD

-

FCVT
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с KDECMSDD с ARKX
Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO

Доходность на риск

MSDD vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDFCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FCVT

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FCVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-31.79%

-53.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-1.20%

-66.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-10.36%

-19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FCVT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

15.94%

+125.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

14.09%

+127.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

14.85%

+126.71%

Сравнение комиссий MSDD и FCVT

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FCVT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FCVT

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FCVT have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCVT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCVT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FCVT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FCVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.95% for FCVT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FCVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор