PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. MSDD is actively managed, while FAD is passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.25%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FAD

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%14.31%

Correlation

The correlation between MSDD and FAD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов MSDD и FAD

Секторы
MSDD
FAD

Технологии

200.1%
24.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

8.0%

Здравоохранение

-

15.4%

Промышленность

-

26.1%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

MSDD
200.1%
FAD
24.1%

Сырьевые материалы

MSDD

-

FAD
3.0%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FAD
3.1%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FAD
10.8%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FAD
2.4%

Энергетика

MSDD

-

FAD
1.6%

Финансовые услуги

MSDD

-

FAD
8.0%

Здравоохранение

MSDD

-

FAD
15.4%

Промышленность

MSDD

-

FAD
26.1%

Недвижимость

MSDD

-

FAD
4.1%

Коммунальные услуги

MSDD

-

FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с KDECMSDD с ARKX
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

MSDD vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FAD

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-54.33%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-0.15%

-67.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-9.64%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FAD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

18.50%

+123.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

20.53%

+121.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

21.18%

+120.38%

Сравнение комиссий MSDD и FAD

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FAD

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FAD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FAD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.63% for FAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор