PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с AMDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs 835.61% for AMDL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
-11.53%
1 месяц
15.74%
С начала года
330.80%
6 месяцев
327.23%
1 год
835.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и AMDL

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		330.80%142.97%

Correlation

The correlation between MSDD and AMDL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов MSDD и AMDL

Секторы
MSDD
AMDL

Технологии

200.1%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSDD
200.1%
AMDL
66.6%

Сырьевые материалы

MSDD

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

MSDD

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

AMDL

-

Энергетика

MSDD

-

AMDL

-

Финансовые услуги

MSDD

-

AMDL

-

Здравоохранение

MSDD

-

AMDL

-

Промышленность

MSDD

-

AMDL

-

Недвижимость

MSDD

-

AMDL

-

Коммунальные услуги

MSDD

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

MSDD vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
6.28

-5.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.08

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

15.04

-14.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

29.24

-27.61

MSDD vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 6.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и AMDL

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-88.63%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-56.13%

-28.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-13.00%

-55.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-47.74%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

28.81%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) составляет 32.28%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.98%. Это указывает на то, что MSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

48.98%

-16.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

102.19%

+22.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

134.44%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

118.50%

+20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

118.50%

+20.35%

Сравнение комиссий MSDD и AMDL

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и AMDL

Ни MSDD, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSDD and AMDL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (48.98%) compared to MSDD (32.28%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs 69.58% for MSDD. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSDD has been the lower-risk option at 32.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs 69.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

MSDD and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор