PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и HASCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MCFIXMSCGX с MOFIXMSCGX с VSCIX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий MSCGX и HASCX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.33

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.85

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.95

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

7.48

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.33

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между MSCGX и HASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и HASCX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и HASCX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-58.90%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.64%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-28.34%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.10%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-8.18%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.81%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и HASCX

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 6.42%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.91%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

14.39%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

21.62%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

20.68%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

22.82%

+2.88%