PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Auer Growth Fund (AUERX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и AUERX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MCFIXMSCGX с MOFIXMSCGX с VSCIX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий MSCGX и AUERX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.07

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.70

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.91

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

13.68

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.07

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между MSCGX и AUERX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и AUERX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и AUERX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-67.23%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.70%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-34.80%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.91%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-25.10%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

2.92%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и AUERX

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.82%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.69%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.73%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

24.95%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

24.37%

+1.33%