Сравнение MSCFX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.62% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и AZBIX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
MSCFX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
MSCFX
AZBIX
Сравнение MSCFX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.85 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.82 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и AZBIX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и AZBIX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -40.80% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -11.76% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -29.85% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -40.80% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -5.35% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -7.80% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.19% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и AZBIX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.23% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 13.00% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 19.97% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.54% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.31% | +1.60% |