Сравнение MSBT с PAPI
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley. MSBT is passively managed, while PAPI is actively managed. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.37M | $7.08M | $10.58M | |
| $2.12M | $2.18M | $2.02M |
Сравнение доходности по годам MSBT и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 3.04% |
Correlation
The correlation between MSBT and PAPI is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. PAPI — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение MSBT c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и PAPI
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -14.27% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -1.57% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -2.72% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 10.30% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 11.70% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 11.70% | +23.32% |
Сравнение комиссий MSBT и PAPI
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и PAPI
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and PAPI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for PAPI.
PAPI has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT is categorized as Cryptocurrency, while PAPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор