Сравнение MSBT с BTCZ
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BTCZ is actively managed. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 12.84% |
Correlation
The correlation between MSBT and BTCZ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение MSBT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BTCZ
Максимальная просадка MSBT за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -91.06% | +64.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -77.28% | +53.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -73.68% | +65.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 88.72% | -51.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 97.08% | -60.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 97.08% | -60.02% |
Сравнение комиссий MSBT и BTCZ
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BTCZ
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and BTCZ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and T-Rex. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор