PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSBHF с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSBHF с WM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSBHF (Mitsubishi Corp) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSBHF in Conglomerates, WM in Waste Management. Over the past 10 years, MSBHF returned 23.29%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSBHF и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Corp (MSBHF) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSBHF показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MSBHF превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 23.29% против 15.51% соответственно.

MSBHF

1 день
4.98%
1 месяц
-2.95%
С начала года
43.17%
6 месяцев
37.76%
1 год
64.15%
3 года*
35.22%
5 лет*
32.24%
10 лет*
23.29%

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSBHF и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSBHF
Mitsubishi Corp		43.17%45.58%4.78%55.88%4.23%31.37%5.16%-5.35%12.97%19.70%
WM
Waste Management, Inc.		-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between MSBHF and WM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSBHF:

$120.39B

WM:

$88.16B

EPS

MSBHF:

$210.62

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

MSBHF:

0.15

WM:

31.55

Коэффициент PEG

MSBHF:

0.11

WM:

2.58

Коэффициент P/S

MSBHF:

0.01

WM:

3.47

Коэффициент P/B

MSBHF:

0.01

WM:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

MSBHF:

$19.02T

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSBHF:

$1.66T

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

MSBHF:

$1.04T

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Corp

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с MSBHF:
MSBHF с 0QYR.LMSBHF с MIH.FMSBHF с ITOCYMSBHF с EXIMSBHF с BXMSBHF с NATO.LMSBHF с RSG
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

MSBHF vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSBHF
Ранг доходности на риск MSBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSBHF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSBHF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSBHF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSBHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSBHF c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Corp (MSBHF) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSBHFWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.43

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.48

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.46

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

-1.04

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSBHF vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSBHF на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSBHF и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSBHFWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.43

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MSBHF и WM

Максимальная просадка MSBHF за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBHF и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSBHFWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-77.85%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-17.04%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.60%

-18.14%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-18.14%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-30.07%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-11.21%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-17.69%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

7.92%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSBHF и WM

Mitsubishi Corp (MSBHF) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что MSBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSBHFWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

5.88%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

13.57%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

18.59%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

18.53%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

19.49%

+9.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSBHF и WM

Дивидендная доходность MSBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности WM в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSBHF
Mitsubishi Corp		2.19%3.05%3.54%3.03%3.46%3.84%5.07%4.56%3.64%1.42%1.39%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSBHF и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Corp и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T20222023202420252026
5.27T
6.23B
(MSBHF) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSBHF и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Corp и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
8.7%
0
Активы портфеля
MSBHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о валовой прибыли в 457.61B при выручке в 5.27T, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSBHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила об операционной прибыли в 108.14B при выручке в 5.27T, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MSBHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о чистой прибыли в 193.75B при выручке в 5.27T, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSBHF and WM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSBHF has higher volatility (14.99%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, MSBHF dropped -66.05% vs WM's -77.85%.

MSBHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSBHF и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор