Сравнение MSBHF с TSEM
MSBHF (Mitsubishi Corp) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. MSBHF operates in Conglomerates (Industrials), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MSBHF returned 21.62%/yr vs 37.14%/yr for TSEM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSBHF и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSBHF показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 140.72%. За последние 10 лет акции MSBHF уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: 21.62% против 37.14% соответственно.
MSBHF
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 28.97%
- 10 лет*
- 21.62%
TSEM
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 140.72%
- 6 месяцев
- 133.42%
- 1 год
- 604.69%
- 3 года*
- 94.28%
- 5 лет*
- 57.62%
- 10 лет*
- 37.14%
Сравнение доходности по годам MSBHF и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBHF Mitsubishi Corp | 24.42% | 45.58% | 4.78% | 55.88% | 4.23% | 31.37% | 5.16% | -5.35% | 12.97% | 19.70% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 140.72% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
Correlation
The correlation between MSBHF and TSEM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MSBHF:
$104.62B
TSEM:
$32.32B
MSBHF:
¥210.62
TSEM:
$2.15
MSBHF:
21.64
TSEM:
131.20
MSBHF:
16.05
TSEM:
4.63
MSBHF:
0.91
TSEM:
19.85
MSBHF:
1.78
TSEM:
10.87
MSBHF:
¥19.02T
TSEM:
$1.62B
MSBHF:
¥1.66T
TSEM:
$401.63M
MSBHF:
¥1.04T
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBHF vs. TSEM — Ранг доходности на риск
MSBHF
TSEM
Сравнение MSBHF c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Corp (MSBHF) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBHF | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.75 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 24.37 | -22.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 84.04 | -76.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBHF и TSEM
Максимальная просадка MSBHF за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBHF и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBHF | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -99.75% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.91% | -25.04% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.60% | -45.83% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -55.39% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -62.28% | +24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -52.75% | +28.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.35% | -85.36% | +61.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.25% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBHF и TSEM
Текущая волатильность для Mitsubishi Corp (MSBHF) составляет 12.26%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что MSBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBHF | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 29.44% | -17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.79% | 58.34% | -30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 70.93% | -36.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 48.12% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 44.06% | -15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBHF и TSEM
Дивидендная доходность MSBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как TSEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBHF Mitsubishi Corp | 2.52% | 3.05% | 3.54% | 3.03% | 3.46% | 3.84% | 5.07% | 4.56% | 3.64% | 1.42% | 1.39% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSBHF и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Corp и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSBHF и TSEM
MSBHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о валовой прибыли в 457.61B при выручке в 5.27T, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
MSBHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила об операционной прибыли в 108.14B при выручке в 5.27T, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MSBHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о чистой прибыли в 193.75B при выручке в 5.27T, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSBHF and TSEM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (29.44%) compared to MSBHF (12.26%). In terms of maximum drawdown, MSBHF dropped -66.05% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (8.60 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSBHF и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор