PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSBHF с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSBHF с EXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSBHF (Mitsubishi Corp) is a stock, while EXI (iShares Global Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Over the past 10 years, MSBHF returned 23.29%/yr vs 12.43%/yr for EXI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSBHF и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Corp (MSBHF) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSBHF показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции MSBHF превзошли акции EXI по среднегодовой доходности: 23.29% против 12.43% соответственно.

MSBHF

1 день
4.98%
1 месяц
-2.95%
С начала года
43.17%
6 месяцев
37.76%
1 год
64.15%
3 года*
35.22%
5 лет*
32.24%
10 лет*
23.29%

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSBHF и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSBHF
Mitsubishi Corp		43.17%45.58%4.78%55.88%4.23%31.37%5.16%-5.35%12.97%19.70%
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Correlation

The correlation between MSBHF and EXI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between MSBHF and EXI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Corp

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с MSBHF:
MSBHF с 0QYR.LMSBHF с MIH.FMSBHF с ITOCYMSBHF с WMMSBHF с BXMSBHF с NATO.LMSBHF с RSG
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

MSBHF vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSBHF
Ранг доходности на риск MSBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSBHF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSBHF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSBHF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSBHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSBHF c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Corp (MSBHF) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSBHFEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.39

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.09

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.80

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

7.30

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSBHF vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSBHF на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EXI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSBHF и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSBHFEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MSBHF и EXI

Максимальная просадка MSBHF за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBHF и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSBHFEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-62.60%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-12.35%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.60%

-14.38%

-18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-27.23%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-39.56%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-3.16%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-9.97%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.03%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSBHF и EXI

Mitsubishi Corp (MSBHF) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MSBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSBHFEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

5.33%

+9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

13.42%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

15.92%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

16.99%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

18.41%

+10.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSBHF и EXI

Дивидендная доходность MSBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности EXI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
MSBHF
Mitsubishi Corp		2.19%3.05%3.54%3.03%3.46%3.84%5.07%4.56%3.64%1.42%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSBHF and EXI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSBHF has higher volatility (14.99%) compared to EXI (5.33%). In terms of maximum drawdown, MSBHF dropped -66.05% vs EXI's -62.60%.

MSBHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSBHF и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор