Сравнение MSBHF с RSG
MSBHF (Mitsubishi Corp) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSBHF in Conglomerates, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, MSBHF returned 22.68%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSBHF и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSBHF показывает доходность 36.20%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции MSBHF превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 22.68% против 17.46% соответственно.
MSBHF
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 36.20%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 30.92%
- 10 лет*
- 22.68%
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам MSBHF и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBHF Mitsubishi Corp | 36.20% | 45.58% | 4.78% | 55.88% | 4.23% | 31.37% | 5.16% | -5.35% | 12.97% | 19.70% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between MSBHF and RSG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MSBHF:
$114.53B
RSG:
$64.26B
MSBHF:
$210.62
RSG:
$6.98
MSBHF:
0.15
RSG:
29.79
MSBHF:
0.11
RSG:
2.10
MSBHF:
0.01
RSG:
3.87
MSBHF:
0.01
RSG:
5.36
MSBHF:
$19.02T
RSG:
$16.70B
MSBHF:
$1.66T
RSG:
$3.80B
MSBHF:
$1.04T
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBHF vs. RSG — Ранг доходности на риск
MSBHF
RSG
Сравнение MSBHF c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Corp (MSBHF) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSBHF | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.82 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | -1.37 | +12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBHF | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.95 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MSBHF и RSG
Максимальная просадка MSBHF за все время составила -66.05%, примерно равная максимальной просадке RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBHF и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBHF | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -65.99% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -21.04% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.60% | -22.54% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -22.54% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -34.02% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -18.55% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -11.83% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 12.97% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBHF и RSG
Mitsubishi Corp (MSBHF) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MSBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBHF | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 6.70% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 13.34% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 18.19% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 18.08% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 19.03% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBHF и RSG
Дивидендная доходность MSBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBHF Mitsubishi Corp | 2.30% | 3.05% | 3.54% | 3.03% | 3.46% | 3.84% | 5.07% | 4.56% | 3.64% | 1.42% | 1.39% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSBHF и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Corp и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSBHF и RSG
MSBHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о валовой прибыли в 457.61B при выручке в 5.27T, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSBHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила об операционной прибыли в 108.14B при выручке в 5.27T, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MSBHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о чистой прибыли в 193.75B при выручке в 5.27T, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSBHF and RSG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSBHF has higher volatility (15.75%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, MSBHF dropped -66.05% vs RSG's -65.99%.
MSBHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSBHF и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор