PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSBHF с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSBHF с RSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSBHF (Mitsubishi Corp) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSBHF in Conglomerates, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, MSBHF returned 19.99%/yr vs 17.61%/yr for RSG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSBHF и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Corp (MSBHF) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSBHF показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции MSBHF превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 19.99% против 17.61% соответственно.

MSBHF

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
6.29%
С начала года
20.49%
1 год
44.35%
3 года*
21.51%
5 лет*
28.05%
10 лет*
19.99%

RSG

1 день
3.30%
1 месяц
7.72%
6 месяцев
7.12%
С начала года
6.86%
1 год
-5.91%
3 года*
15.68%
5 лет*
15.72%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSBHF и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSBHF
Mitsubishi Corp		20.49%45.58%4.78%55.88%4.23%31.37%5.16%-5.35%12.97%19.70%
RSG
Republic Services, Inc.		6.86%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between MSBHF and RSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between MSBHF and RSG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSBHF:

$100.00B

RSG:

$69.07B

EPS

MSBHF:

¥213.20

RSG:

$7.00

Коэффициент P/E

MSBHF:

20.81

RSG:

32.09

Коэффициент PEG

MSBHF:

15.43

RSG:

2.26

Коэффициент P/S

MSBHF:

0.88

RSG:

4.17

Коэффициент P/B

MSBHF:

1.73

RSG:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

MSBHF:

¥19.02T

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSBHF:

¥1.66T

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

MSBHF:

¥1.04T

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Corp

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с MSBHF:
MSBHF с 0QYR.LMSBHF с ITOCYMSBHF с MITSYMSBHF с KORUMSBHF с MARUYMSBHF с STHHMSBHF с TKOMY
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

MSBHF vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSBHF
Ранг доходности на риск MSBHF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSBHF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSBHF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSBHF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSBHF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSBHF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSBHF c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Corp (MSBHF) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSBHFRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.31

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.31

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.31

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

-0.52

+5.36

MSBHF vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSBHF на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSBHF и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSBHF и RSG

Максимальная просадка MSBHF за все время составила -66.05%, примерно равная максимальной просадке RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBHF и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSBHFRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-65.99%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-18.94%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.60%

-22.54%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-22.54%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-34.02%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-11.79%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-11.84%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

11.38%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSBHF и RSG

Mitsubishi Corp (MSBHF) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что MSBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSBHFRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

7.18%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

15.09%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.11%

19.38%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.59%

18.37%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

19.19%

+9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSBHF и RSG

Дивидендная доходность MSBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности RSG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSBHF
Mitsubishi Corp		2.60%3.05%3.54%3.03%3.46%3.84%5.07%4.56%3.64%1.42%1.39%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.11%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSBHF и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Corp и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.27T
4.11B
(MSBHF) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSBHF значения в JPY, RSG значения в USD

Сравнение рентабельности MSBHF и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Corp и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.7%
0
Активы портфеля
MSBHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о валовой прибыли в 457.61B при выручке в 5.27T, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSBHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила об операционной прибыли в 108.14B при выручке в 5.27T, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

MSBHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о чистой прибыли в 193.75B при выручке в 5.27T, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSBHF and RSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSBHF has higher volatility (12.61%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, MSBHF dropped -66.05% vs RSG's -65.99%.

MSBHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSBHF и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор