Сравнение MSBHF с SOXL
MSBHF (Mitsubishi Corp) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MSBHF returned 22.68%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSBHF и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSBHF показывает доходность 36.20%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции MSBHF уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 22.68% против 64.43% соответственно.
MSBHF
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 36.20%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 30.92%
- 10 лет*
- 22.68%
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам MSBHF и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBHF Mitsubishi Corp | 36.20% | 45.58% | 4.78% | 55.88% | 4.23% | 31.37% | 5.16% | -5.35% | 12.97% | 19.70% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between MSBHF and SOXL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between MSBHF and SOXL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBHF vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MSBHF
SOXL
Сравнение MSBHF c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Corp (MSBHF) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSBHF | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.69 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 29.80 | -26.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 102.14 | -90.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBHF | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 12.69 | -10.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.44 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSBHF и SOXL
Максимальная просадка MSBHF за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBHF и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBHF | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -90.46% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -43.47% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.60% | -87.88% | +55.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -90.46% | +57.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -90.46% | +52.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -6.36% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -35.01% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 12.66% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBHF и SOXL
Текущая волатильность для Mitsubishi Corp (MSBHF) составляет 15.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что MSBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBHF | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 41.05% | -25.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 81.57% | -54.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 102.16% | -68.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 107.25% | -76.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 99.05% | -70.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBHF и SOXL
Дивидендная доходность MSBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBHF Mitsubishi Corp | 2.30% | 3.05% | 3.54% | 3.03% | 3.46% | 3.84% | 5.07% | 4.56% | 3.64% | 1.42% | 1.39% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MSBHF and SOXL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to MSBHF (15.75%). In terms of maximum drawdown, MSBHF dropped -66.05% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSBHF и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор