PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSBHF с MARUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSBHF с MARUY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSBHF (Mitsubishi Corp) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MSBHF returned 19.99%/yr vs -3.59%/yr for MARUY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSBHF и MARUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Corp (MSBHF) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSBHF показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у MARUY с доходностью -88.77%. За последние 10 лет акции MSBHF превзошли акции MARUY по среднегодовой доходности: 19.99% против -3.59% соответственно.

MSBHF

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
6.29%
С начала года
20.49%
1 год
44.35%
3 года*
21.51%
5 лет*
28.05%
10 лет*
19.99%

MARUY

1 день
-1.43%
1 месяц
-89.97%
6 месяцев
-90.39%
С начала года
-88.77%
1 год
-84.33%
3 года*
-42.48%
5 лет*
-17.95%
10 лет*
-3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSBHF и MARUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSBHF
Mitsubishi Corp		20.49%45.58%4.78%55.88%4.23%31.37%5.16%-5.35%12.97%19.70%
MARUY
Marubeni Corp ADR		-88.77%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%

Correlation

The correlation between MSBHF and MARUY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between MSBHF and MARUY shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSBHF:

$100.00B

MARUY:

$51.22B

EPS

MSBHF:

¥213.20

MARUY:

¥3.35K

Коэффициент P/E

MSBHF:

20.81

MARUY:

1.50

Коэффициент PEG

MSBHF:

15.43

MARUY:

0.14

Коэффициент P/S

MSBHF:

0.88

MARUY:

0.10

Коэффициент P/B

MSBHF:

1.73

MARUY:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

MSBHF:

¥19.02T

MARUY:

¥8.38T

Валовая прибыль (12 мес.)

MSBHF:

¥1.66T

MARUY:

¥1.20T

EBITDA (12 мес.)

MSBHF:

¥1.04T

MARUY:

¥577.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Corp

Marubeni Corp ADR

Часто сравнивают с MSBHF:
MSBHF с 0QYR.LMSBHF с ITOCYMSBHF с MITSYMSBHF с KORUMSBHF с RSGMSBHF с STHHMSBHF с TKOMY
Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с SSUMY

Доходность на риск

MSBHF vs. MARUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSBHF
Ранг доходности на риск MSBHF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSBHF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSBHF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSBHF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSBHF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSBHF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSBHF c MARUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Corp (MSBHF) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSBHFMARUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.88

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.42

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.91

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

-4.48

+9.32

MSBHF vs. MARUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSBHF на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MARUY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSBHF и MARUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSBHF и MARUY

Максимальная просадка MSBHF за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки MARUY в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBHF и MARUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSBHFMARUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-92.60%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-92.60%

+65.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.60%

-92.60%

+60.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-92.60%

+60.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-92.60%

+54.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-92.42%

+66.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-27.57%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

18.82%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSBHF и MARUY

Текущая волатильность для Mitsubishi Corp (MSBHF) составляет 12.61%, в то время как у Marubeni Corp ADR (MARUY) волатильность равна 231.05%. Это указывает на то, что MSBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSBHFMARUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

231.05%

-218.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

232.56%

-202.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.11%

96.04%

-60.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.59%

50.56%

-18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

40.44%

-11.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSBHF и MARUY

Дивидендная доходность MSBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как MARUY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%
MSBHF
Mitsubishi Corp		2.60%3.05%3.54%3.03%3.46%3.84%5.07%4.56%3.64%1.42%1.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSBHF и MARUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Corp и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00T3.00T4.00T5.00T6.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.27T
2.13T
(MSBHF) Общая выручка
(MARUY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSBHF и MARUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Corp и Marubeni Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.7%
15.5%
Активы портфеля
MSBHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о валовой прибыли в 457.61B при выручке в 5.27T, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

MSBHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила об операционной прибыли в 108.14B при выручке в 5.27T, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MSBHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Corp сообщила о чистой прибыли в 193.75B при выручке в 5.27T, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

MSBHF and MARUY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARUY has higher volatility (231.05%) compared to MSBHF (12.61%). In terms of maximum drawdown, MSBHF dropped -66.05% vs MARUY's -92.60%.

MSBHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSBHF и MARUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор