Сравнение MSAQX с IASMX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.72%/yr vs 9.29%/yr for IASMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.98%/yr for IASMX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и IASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSAQX показывает доходность 18.39%, а IASMX немного ниже – 18.07%. За последние 10 лет акции MSAQX превзошли акции IASMX по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.29% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 10.72%
IASMX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам MSAQX и IASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 18.39% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
IASMX Guinness Atkinson Asia Focus Fund | 18.07% | 29.64% | 4.38% | 5.95% | -28.04% | -6.46% | 26.02% | 29.32% | -17.58% | 47.12% |
Correlation
The correlation between MSAQX and IASMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between MSAQX and IASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. IASMX — Ранг доходности на риск
MSAQX
IASMX
Сравнение MSAQX c IASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAQX | IASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.07 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 12.67 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAQX | IASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.42 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и IASMX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки IASMX в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и IASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | IASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -76.53% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -10.00% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -19.62% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -47.13% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -52.51% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.81% | -2.08% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -33.21% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 3.21% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и IASMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | IASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.96% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 13.21% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 16.89% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.37% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 20.75% | +1.63% |
Сравнение комиссий MSAQX и IASMX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IASMX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и IASMX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASMX Guinness Atkinson Asia Focus Fund | 5.86% | 6.92% | 1.51% | 1.16% | 3.40% | 9.14% | 5.78% | 6.61% | 12.82% | 0.90% | 1.44% | 1.18% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and IASMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.44%) compared to IASMX (5.96%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs IASMX's -76.53%.
IASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и IASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор