PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSAQX с FSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX).

MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSAQX и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		3.41%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.74% соответственно.

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%

FSEAX

1 день
2.76%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.75%
1 год
35.92%
3 года*
21.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с XOM

Сравнение комиссий MSAQX и FSEAX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSEAX в 1.02%.

MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund

Доходность на риск

MSAQX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXFSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.84

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

2.41

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.69

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

9.56

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSEAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXFSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.84

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между MSAQX и FSEAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и FSEAX

MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.21%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и FSEAX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и FSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSAQXFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-65.59%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-13.42%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.44%

-53.64%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-58.07%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-11.03%

-36.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-24.80%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.78%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и FSEAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSAQXFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

9.99%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

14.63%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

20.35%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

22.56%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

20.77%

+1.30%