Сравнение MSADY с USLM
MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, MSADY returned 13.83%/yr vs 26.57%/yr for USLM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSADY и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSADY показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции MSADY уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 13.83% против 26.57% соответственно.
MSADY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 13.83%
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
Сравнение доходности по годам MSADY и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 23.58% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -16.97% | 12.03% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between MSADY and USLM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MSADY:
¥537.41
USLM:
$6.07
MSADY:
8.63
USLM:
17.87
MSADY:
0.16
USLM:
0.46
MSADY:
0.89
USLM:
6.33
MSADY:
¥7.75T
USLM:
$369.31M
MSADY:
¥5.06T
USLM:
$177.91M
MSADY:
¥782.77B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSADY vs. USLM — Ранг доходности на риск
MSADY
USLM
Сравнение MSADY c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSADY | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.34 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 0.79 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSADY и USLM
Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSADY | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.41% | -77.09% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -26.55% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -45.87% | +24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -45.87% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -45.87% | +12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -30.93% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -27.35% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 11.39% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSADY и USLM
Текущая волатильность для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) составляет 7.73%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что MSADY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSADY | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 9.89% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 32.08% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 40.42% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 35.95% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 36.38% | -10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSADY и USLM
MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSADY и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSADY и USLM
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSADY and USLM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (9.89%) compared to MSADY (7.73%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs USLM's -77.09%.
MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSADY и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор