Сравнение MRX с MCY
MRX (Marex Group PLC) and MCY (Mercury General Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRX in Capital Markets, MCY in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, MRX returned 71.66% vs 66.24% for MCY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRX и MCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRX показывает доходность 70.24%, что значительно выше, чем у MCY с доходностью 14.51%.
MRX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 64.21%
- 1 год
- 71.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 55.17%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам MRX и MCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRX Marex Group PLC | 70.24% | 25.07% | 61.52% |
MCY Mercury General Corporation | 14.51% | 44.10% | 22.32% |
Correlation
The correlation between MRX and MCY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MRX:
$4.94B
MCY:
$5.93B
MRX:
$7.12
MCY:
$11.73
MRX:
9.11
MCY:
9.12
MRX:
0.18
MCY:
0.12
MRX:
0.73
MCY:
1.29
MRX:
4.23
MCY:
600.24
MRX:
$6.52B
MCY:
$4.60B
MRX:
$4.00B
MCY:
$2.09B
MRX:
$2.07B
MCY:
$885.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRX vs. MCY — Ранг доходности на риск
MRX
MCY
Сравнение MRX c MCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и Mercury General Corporation (MCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRX | MCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.17 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 14.20 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRX и MCY
Максимальная просадка MRX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки MCY в -68.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и MCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRX | MCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -68.83% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.90% | -12.87% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -18.74% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 4.68% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRX и MCY
Marex Group PLC (MRX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Mercury General Corporation (MCY) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRX | MCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 7.72% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 19.88% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 26.03% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 34.15% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 31.89% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRX и MCY
Дивидендная доходность MRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MCY в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 1.19% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
MRX Marex Group PLC | 0.94% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRX и MCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marex Group PLC и Mercury General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRX и MCY
MRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
MCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
MCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о чистой прибыли в 231.50M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.42K при выручке в 1.54M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRX and MCY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRX has higher volatility (12.87%) compared to MCY (7.72%). In terms of maximum drawdown, MRX dropped -41.13% vs MCY's -68.83%.
MCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRX и MCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор