Сравнение MRVI с ARES
MRVI (Maravai LifeSciences Holdings, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. MRVI operates in Biotechnology (Healthcare), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MRVI returned -34.83%/yr vs 21.10%/yr for ARES. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVI и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVI показывает доходность 54.46%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -21.20%.
MRVI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 27.41%
- С начала года
- 54.46%
- 6 месяцев
- 35.68%
- 1 год
- 110.04%
- 3 года*
- -28.44%
- 5 лет*
- -34.83%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -21.20%
- 6 месяцев
- -22.15%
- 1 год
- -24.95%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам MRVI и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 54.46% | -40.37% | -16.79% | -54.23% | -65.85% | 49.38% | -6.03% |
ARES Ares Management Corporation | -21.20% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 5.51% |
Correlation
The correlation between MRVI and ARES is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between MRVI and ARES shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVI:
-$0.72
ARES:
$2.83
MRVI:
3.56
ARES:
4.38
MRVI:
$204.73M
ARES:
$6.31B
MRVI:
$59.37M
ARES:
$4.46B
MRVI:
-$118.27M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVI vs. ARES — Ранг доходности на риск
MRVI
ARES
Сравнение MRVI c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVI | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | -0.48 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | -0.94 | +10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVI | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.57 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.57 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.63 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок MRVI и ARES
Максимальная просадка MRVI за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVI и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVI | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -49.73% | -47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -49.05% | +19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.25% | -49.73% | -38.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -49.73% | -47.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.72% | -33.65% | -58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -11.30% | -56.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 24.64% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVI и ARES
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что MRVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVI | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.49% | 11.33% | +13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.57% | 35.49% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.70% | 41.14% | +31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.66% | 37.33% | +37.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.48% | 36.69% | +36.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVI и ARES
MRVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.42% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVI и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maravai LifeSciences Holdings, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVI и ARES
MRVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.70M при выручке в 65.84M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
MRVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 720.00K при выручке в 65.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MRVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.73M при выручке в 65.84M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRVI and ARES have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVI has higher volatility (24.49%) compared to ARES (11.33%). In terms of maximum drawdown, MRVI dropped -97.16% vs ARES's -49.73%.
MRVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVI и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор