Сравнение MRUS с MLI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MRUS с MLI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merus N.V. (MRUS) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRUS или MLI.

Корреляция

Корреляция между MRUS и MLI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRUS и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merus N.V. (MRUS) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRUS

MLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRUS:

0.43

MLI:

2.31

Коэф-т Сортино

MRUS:

1.23

MLI:

3.30

Коэф-т Омега

MRUS:

1.14

MLI:

1.41

Коэф-т Кальмара

MRUS:

0.68

MLI:

4.44

Коэф-т Мартина

MRUS:

1.50

MLI:

12.30

Индекс Язвы

MRUS:

15.83%

MLI:

6.47%

Дневная вол-ть

MRUS:

55.85%

MLI:

34.57%

Макс. просадка

MRUS:

-67.42%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

MRUS:

-35.21%

MLI:

-15.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRUS:

$2.67B

MLI:

$9.17B

EPS

MRUS:

-$4.03

MLI:

$5.14

PEG коэффициент

MRUS:

0.00

MLI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MRUS:

$26.99M

MLI:

$2.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRUS:

$26.39M

MLI:

$789.07M

EBITDA (12 мес.)

MRUS:

-$201.99M

MLI:

$673.73M

Доходность по периодам

С начала года, MRUS показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 1.61%.

MRUS

С начала года

-7.24%

1 месяц

-8.93%

6 месяцев

-33.71%

1 год

19.68%

5 лет

17.13%

10 лет

N/A

MLI

С начала года

1.61%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

26.30%

1 год

80.26%

5 лет

40.57%

10 лет

20.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRUS и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MLI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRUS c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merus N.V. (MRUS) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRUS

MLI

Показатель коэффициента Шарпа MRUS на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRUS и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRUS

MLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRUS и MLI

MRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MRUS Merus N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MLI Mueller Industries, Inc.	0.99%	1.01%	1.27%	2.54%	0.88%	1.14%	1.26%	1.71%	9.60%	0.94%	1.11%	0.88%

Просадки

Сравнение просадок MRUS и MLI

Максимальная просадка MRUS за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRUS и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRUS

MLI

Волатильность

Сравнение волатильности MRUS и MLI

Merus N.V. (MRUS) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что MRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRUS

MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRUS и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merus N.V. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRUS с MLI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRUS и MLI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRUS и MLI

MRUS

MLI

Сравнение MRUS c MLI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRUS и MLI

Просадки

Сравнение просадок MRUS и MLI

Волатильность

Сравнение волатильности MRUS и MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRUS и MLI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество