PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRUS с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRUS с MLI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merus N.V. (MRUS) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRUS или MLI.

Корреляция

Корреляция между MRUS и MLI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRUS и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merus N.V. (MRUS) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRUS:

-0.16

MLI:

0.79

Коэф-т Сортино

MRUS:

-0.02

MLI:

1.48

Коэф-т Омега

MRUS:

1.00

MLI:

1.17

Коэф-т Кальмара

MRUS:

-0.38

MLI:

1.06

Коэф-т Мартина

MRUS:

-0.74

MLI:

2.39

Индекс Язвы

MRUS:

21.61%

MLI:

12.31%

Дневная вол-ть

MRUS:

60.36%

MLI:

36.99%

Макс. просадка

MRUS:

-67.42%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

MRUS:

-32.06%

MLI:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRUS:

$2.83B

MLI:

$8.30B

EPS

MRUS:

-$3.35

MLI:

$5.49

Коэффициент PEG

MRUS:

0.00

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

MRUS:

78.31

MLI:

2.12

Коэффициент P/B

MRUS:

4.37

MLI:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

MRUS:

$37.38M

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRUS:

$37.38M

MLI:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

MRUS:

-$331.91M

MLI:

$891.70M

Доходность по периодам

С начала года, MRUS показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -5.20%.

MRUS

С начала года

-2.73%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-24.95%

1 год

-8.13%

5 лет

20.72%

10 лет

N/A

MLI

С начала года

-5.20%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-20.10%

1 год

28.09%

5 лет

44.91%

10 лет

18.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRUS и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRUS
Ранг риск-скорректированной доходности MRUS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRUS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRUS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRUS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRUS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRUS c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merus N.V. (MRUS) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRUS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRUS и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRUS и MLI

MRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRUS
Merus N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.13%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок MRUS и MLI

Максимальная просадка MRUS за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRUS и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRUS и MLI

Merus N.V. (MRUS) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что MRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRUS и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merus N.V. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
9.14M
1.00B
(MRUS) Общая выручка
(MLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию