PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRUS с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRUS с WMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merus N.V. (MRUS) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRUS или WMT.

Корреляция

Корреляция между MRUS и WMT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRUS и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merus N.V. (MRUS) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRUS:

-0.16

WMT:

2.50

Коэф-т Сортино

MRUS:

-0.02

WMT:

3.34

Коэф-т Омега

MRUS:

1.00

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

MRUS:

-0.38

WMT:

2.82

Коэф-т Мартина

MRUS:

-0.74

WMT:

9.42

Индекс Язвы

MRUS:

21.61%

WMT:

6.56%

Дневная вол-ть

MRUS:

60.36%

WMT:

24.89%

Макс. просадка

MRUS:

-67.42%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

MRUS:

-32.06%

WMT:

-7.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRUS:

$2.83B

WMT:

$779.53B

EPS

MRUS:

-$3.35

WMT:

$2.41

Коэффициент PEG

MRUS:

0.00

WMT:

3.87

Коэффициент P/S

MRUS:

78.31

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

MRUS:

4.37

WMT:

8.57

Общая выручка (12 мес.)

MRUS:

$37.38M

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRUS:

$37.38M

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

MRUS:

-$331.91M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, MRUS показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.60%.

MRUS

С начала года

-2.73%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-24.95%

1 год

-8.13%

5 лет

20.72%

10 лет

N/A

WMT

С начала года

7.60%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

14.86%

1 год

61.56%

5 лет

20.37%

10 лет

16.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRUS и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRUS
Ранг риск-скорректированной доходности MRUS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRUS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRUS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRUS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRUS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRUS c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merus N.V. (MRUS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRUS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRUS и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRUS и WMT

MRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRUS
Merus N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок MRUS и WMT

Максимальная просадка MRUS за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRUS и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRUS и WMT

Merus N.V. (MRUS) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что MRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRUS и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merus N.V. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
9.14M
180.55B
(MRUS) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию