Сравнение MRUS с WMT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MRUS с WMT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merus N.V. (MRUS) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRUS или WMT.

Корреляция

Корреляция между MRUS и WMT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRUS и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merus N.V. (MRUS) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRUS

WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRUS:

0.37

WMT:

4.04

Коэф-т Сортино

MRUS:

1.14

WMT:

5.93

Коэф-т Омега

MRUS:

1.13

WMT:

1.75

Коэф-т Кальмара

MRUS:

0.59

WMT:

12.40

Коэф-т Мартина

MRUS:

1.30

WMT:

38.00

Индекс Язвы

MRUS:

15.98%

WMT:

1.89%

Дневная вол-ть

MRUS:

55.74%

WMT:

17.78%

Макс. просадка

MRUS:

-67.42%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

MRUS:

-34.65%

WMT:

-4.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRUS:

$2.67B

WMT:

$733.77B

EPS

MRUS:

-$4.03

WMT:

$2.42

PEG коэффициент

MRUS:

0.00

WMT:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

MRUS:

$26.99M

WMT:

$673.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRUS:

$26.39M

WMT:

$166.41B

EBITDA (12 мес.)

MRUS:

-$201.99M

WMT:

$38.20B

Доходность по периодам

С начала года, MRUS показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 1.10%.

MRUS

С начала года

-6.44%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-30.43%

1 год

16.98%

5 лет

18.38%

10 лет

N/A

WMT

С начала года

1.10%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

29.25%

1 год

71.36%

5 лет

20.86%

10 лет

14.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRUS и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRUS c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merus N.V. (MRUS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRUS

WMT

Показатель коэффициента Шарпа MRUS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRUS и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRUS

WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRUS и WMT

MRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MRUS Merus N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.91%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%

Просадки

Сравнение просадок MRUS и WMT

Максимальная просадка MRUS за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRUS и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRUS

WMT

Волатильность

Сравнение волатильности MRUS и WMT

Merus N.V. (MRUS) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRUS

WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRUS и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merus N.V. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRUS с WMT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRUS и WMT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRUS и WMT

MRUS

WMT

Сравнение MRUS c WMT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRUS и WMT

Просадки

Сравнение просадок MRUS и WMT

Волатильность

Сравнение волатильности MRUS и WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRUS и WMT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество