Сравнение MRUS с APLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MRUS с APLT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merus N.V. (MRUS) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRUS или APLT.

Корреляция

Корреляция между MRUS и APLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MRUS и APLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merus N.V. (MRUS) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRUS

APLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRUS:

0.12

APLT:

-0.71

Коэф-т Сортино

MRUS:

0.70

APLT:

-1.57

Коэф-т Омега

MRUS:

1.08

APLT:

0.76

Коэф-т Кальмара

MRUS:

0.16

APLT:

-0.94

Коэф-т Мартина

MRUS:

0.33

APLT:

-1.62

Индекс Язвы

MRUS:

20.51%

APLT:

57.78%

Дневная вол-ть

MRUS:

59.13%

APLT:

131.58%

Макс. просадка

MRUS:

-67.42%

APLT:

-99.45%

Текущая просадка

MRUS:

-28.48%

APLT:

-99.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRUS:

$2.97B

APLT:

$47.14M

EPS

MRUS:

-$3.35

APLT:

-$0.76

Коэффициент P/S

MRUS:

82.33

APLT:

103.62

Коэффициент P/B

MRUS:

4.59

APLT:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

MRUS:

$37.38M

APLT:

$266.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

MRUS:

$37.38M

APLT:

$144.00K

EBITDA (12 мес.)

MRUS:

-$331.91M

APLT:

-$50.08M

Доходность по периодам

С начала года, MRUS показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у APLT с доходностью -61.11%.

MRUS

С начала года

2.39%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-18.29%

1 год

6.39%

5 лет

26.96%

10 лет

N/A

APLT

С начала года

-61.11%

1 месяц

-34.64%

6 месяцев

-96.28%

1 год

-92.97%

5 лет

-62.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRUS и APLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRUS c APLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merus N.V. (MRUS) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MRUS: 0.12

APLT: -0.71

Коэффициент Сортино

MRUS: 0.70

APLT: -1.57

Коэффициент Омега

MRUS: 1.08

APLT: 0.76

Коэффициент Кальмара

MRUS: 0.16

APLT: -0.94

Коэффициент Мартина

MRUS: 0.33

APLT: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа MRUS на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа APLT равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRUS и APLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRUS

APLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRUS и APLT

Ни MRUS, ни APLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRUS и APLT

Максимальная просадка MRUS за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки APLT в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRUS и APLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRUS

APLT

Волатильность

Сравнение волатильности MRUS и APLT

Текущая волатильность для Merus N.V. (MRUS) составляет 25.12%, в то время как у Applied Therapeutics, Inc. (APLT) волатильность равна 36.83%. Это указывает на то, что MRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRUS

APLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRUS и APLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merus N.V. и Applied Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRUS с APLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRUS и APLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRUS и APLT

MRUS

APLT

Сравнение MRUS c APLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRUS и APLT

Просадки

Сравнение просадок MRUS и APLT

Волатильность

Сравнение волатильности MRUS и APLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRUS и APLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество