Сравнение MRSAX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International A (MRSAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSAX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 1.04% | 22.31% | 2.83% | 13.11% | -17.52% | 11.62% | 12.90% | 27.67% | -14.20% | 28.05% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MRSAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.10% против 9.04% соответственно.
MRSAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.10%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSAX и PPYPX
MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MRSAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MRSAX
PPYPX
Сравнение MRSAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.24 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.85 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.83 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 13.07 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.24 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MRSAX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSAX и PPYPX
Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 5.17% | 5.23% | 1.81% | 1.49% | 1.37% | 1.04% | 0.73% | 1.63% | 5.41% | 1.04% | 1.71% | 1.67% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSAX и PPYPX
Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -42.48% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.21% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -35.65% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -42.48% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -4.08% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -10.28% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.43% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSAX и PPYPX
MFS Research International A (MRSAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.49% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.15% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.41% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.61% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 19.08% | -3.65% |