Сравнение MRSAX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International A (MRSAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSAX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSAX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 1.04% | 22.31% | 2.83% | 13.11% | -17.52% | 11.62% | 12.90% | 27.67% | -14.20% | 28.05% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MRSAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 9.87% соответственно.
MRSAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.10%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSAX и GTMIX
MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
MRSAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MRSAX
GTMIX
Сравнение MRSAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSAX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.67 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.40 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.54 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 16.76 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.67 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MRSAX и GTMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSAX и GTMIX
Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 5.17% | 5.23% | 1.81% | 1.49% | 1.37% | 1.04% | 0.73% | 1.63% | 5.41% | 1.04% | 1.71% | 1.67% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MRSAX и GTMIX
Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -58.31% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.24% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -28.81% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -40.32% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -4.51% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -12.75% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.38% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSAX и GTMIX
MFS Research International A (MRSAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.97% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.56% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.56% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.91% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.06% | -0.63% |