Сравнение MRSAX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International A (MRSAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSAX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSAX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 1.04% | 22.31% | 2.83% | 13.11% | -17.52% | 11.62% | 12.90% | 27.67% | -14.20% | 28.05% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции MRSAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.10% против 9.83% соответственно.
MRSAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.10%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSAX и EPDPX
MRSAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MRSAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MRSAX
EPDPX
Сравнение MRSAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSAX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.53 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.39 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 17.85 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.06 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MRSAX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSAX и EPDPX
Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 5.17% | 5.23% | 1.81% | 1.49% | 1.37% | 1.04% | 0.73% | 1.63% | 5.41% | 1.04% | 1.71% | 1.67% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MRSAX и EPDPX
Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -39.21% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.96% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -21.06% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -33.34% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -7.16% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -11.30% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.70% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSAX и EPDPX
Текущая волатильность для MFS Research International A (MRSAX) составляет 6.73%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.11% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 11.64% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 16.26% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.07% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.88% | +0.55% |