Сравнение MRNY с FRNW
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, MRNY returned 53.54% vs 63.53% for FRNW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MRNY charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и FRNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 56.58%, что значительно выше, чем у FRNW с доходностью 23.62%.
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRNW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.62% | 53.20% | -21.11% | 22.58% |
Correlation
The correlation between MRNY and FRNW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. FRNW — Ранг доходности на риск
MRNY
FRNW
Сравнение MRNY c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.50 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 15.55 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и FRNW
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и FRNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -59.37% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -14.20% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.04% | -10.73% | -56.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -33.15% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 4.10% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и FRNW
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 10.63% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 19.59% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 26.98% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.72% | 28.51% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.72% | 28.51% | +22.21% |
Сравнение комиссий MRNY и FRNW
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и FRNW
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.17%, что больше доходности FRNW в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.02% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and FRNW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (12.97%) compared to FRNW (10.63%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs FRNW's -59.37%.
On 1-year performance, FRNW leads with 63.53% vs 53.54% for MRNY. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 63.53% return vs 53.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 102.17%, compared with 1.02% for FRNW.
MRNY is categorized as Derivative Income, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for MRNY and 0.39% for FRNW.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и FRNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор