Сравнение MRLIX с VIGAX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 12.82%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции MRLIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 12.82% против 18.24% соответственно.
MRLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 12.82%
VIGAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам MRLIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 2.88% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 9.74% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between MRLIX and VIGAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between MRLIX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
MRLIX
VIGAX
Сравнение MRLIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRLIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.68 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.92 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRLIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.75 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и VIGAX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -50.66% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -16.51% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -23.04% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -35.63% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -35.63% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -1.26% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -11.96% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 4.69% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и VIGAX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.89% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 12.16% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 15.91% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.34% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.58% | -1.87% |
Сравнение комиссий MRLIX и VIGAX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и VIGAX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and VIGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGAX has higher volatility (3.89%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор