Сравнение MRLIX с MEQFX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - MRLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MRLIX returned 13.28%/yr vs 10.87%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции MRLIX превзошли акции MEQFX по среднегодовой доходности: 13.28% против 10.87% соответственно.
MRLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.28%
MEQFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- -1.93%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- -9.07%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам MRLIX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 4.87% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.93% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between MRLIX and MEQFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MRLIX and MEQFX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
MRLIX
MEQFX
Сравнение MRLIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRLIX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.53 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.94 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и MEQFX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -55.38% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -17.43% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -17.43% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -19.48% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -28.69% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -13.48% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -12.19% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 9.74% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и MEQFX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.10% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.75% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 17.05% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.53% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 19.58% | +0.12% |
Сравнение комиссий MRLIX и MEQFX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и MEQFX
Ни MRLIX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and MEQFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRLIX has higher volatility (5.28%) compared to MEQFX (4.10%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs MEQFX's -55.38%.
MRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор