PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRLIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRLIX с GQEPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MRLIX returned 5.84%/yr vs 10.21%/yr for GQEPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности MRLIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 6.34%.

MRLIX

1 день
0.34%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-11.64%
1 год
-3.89%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.84%
10 лет*
12.82%

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
5.44%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRLIX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		2.88%-4.22%9.25%25.51%-16.98%30.76%23.92%47.97%-12.48%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between MRLIX and GQEPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between MRLIX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Renaissance Large Cap Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MRLIX:
MRLIX с RYGRXMRLIX с MEQFXMRLIX с FOCKXMRLIX с TMDIXMRLIX с AQEIXMRLIX с MBDFXMRLIX с MEIFX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

MRLIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRLIX
Ранг доходности на риск MRLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRLIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRLIXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.57

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.88

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.84

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

1.87

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRLIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRLIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRLIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRLIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.57

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MRLIX и GQEPX

Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRLIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-28.45%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.75%

-6.77%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-18.97%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-20.49%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-9.23%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.82%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

3.04%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MRLIX и GQEPX

Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRLIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.72%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

7.69%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

10.09%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.86%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.72%

+0.99%

Сравнение комиссий MRLIX и GQEPX

MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRLIX и GQEPX

MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%1.52%7.77%7.44%8.36%5.23%17.34%24.83%3.35%2.29%1.59%

Часто задаваемые вопросы

MRLIX and GQEPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs GQEPX's -28.45%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRLIX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор