Сравнение MRLIX с AWYIX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MRLIX returned 5.31%/yr vs 7.32%/yr for AWYIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for AWYIX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и AWYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью 2.05%.
MRLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.28%
AWYIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRLIX и AWYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 4.87% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.39% |
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.05% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
Correlation
The correlation between MRLIX and AWYIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MRLIX and AWYIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск
MRLIX
AWYIX
Сравнение MRLIX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRLIX | AWYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.80 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.96 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и AWYIX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и AWYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -35.79% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -8.35% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -18.72% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -19.82% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -1.02% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.98% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 2.26% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и AWYIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.09% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 7.65% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 10.11% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 14.45% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.82% | +1.88% |
Сравнение комиссий MRLIX и AWYIX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и AWYIX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.14% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and AWYIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRLIX has higher volatility (5.28%) compared to AWYIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs AWYIX's -35.79%.
AWYIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и AWYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор