Сравнение MRK с ONON
MRK (Merck & Co., Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MRK returned 5.87%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.00%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 7.29% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between MRK and ONON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
ONON:
$12.95B
MRK:
$3.58
ONON:
CHF 0.75
MRK:
33.21
ONON:
40.87
MRK:
0.03
ONON:
0.60
MRK:
4.52
ONON:
3.29
MRK:
6.41
ONON:
5.83
MRK:
$65.59B
ONON:
CHF 3.13B
MRK:
$49.79B
ONON:
CHF 2.00B
MRK:
$22.69B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. ONON — Ранг доходности на риск
MRK
ONON
Сравнение MRK c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.75 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.37 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и ONON
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -68.90% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -41.35% | +29.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -49.89% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -39.36% | +34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -36.00% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 24.17% | -19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и ONON
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 10.19% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 31.15% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 45.23% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 57.14% | -33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 57.14% | -34.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и ONON
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и ONON
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and ONON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (10.19%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs ONON's -68.90%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор